Statistical Learning
KS test (Kolmogorov–Smirnov test)
Dan-k
2021. 5. 25. 20:27
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KS test (Kolmogorov–Smirnov test)
- ks test는 non-parametric test 방법 (비모수적)
- 1개의 확률 분포를 검정하는 방버법과 두개의 샘플데이터를 검증하는 방법으로 나뉨
- 누적 확률분포(CDF)를 이용하여 표본의 확률 분포가 모집단의 확률 분포와 얼마나 유사한지를 비교하는 방법 or 두 표본의 누적 확률 분포 차이 비교
- ks statistics (ks 통계량)은 실제 데이터의 누적 확률 분포와 모집단의 누적 확률분포간의 차이를 거리로 산정한 통계
Kolmogorov–Smirnov statistic
- 기본 가정 : 독립(iid)
- ks statistic
> F(X) : 모집단의 누적확률 함수
> Fn(X) : 관찰한 샘플들의 누적확률 함수
> ks statistic은 절대값으로 최소값은 0을 가짐
Kolmogorov distribution
[Kolmogorov PDF]
1) 1개의 표본 누적 확률 분포가 모집단의 확률분포 비교
[red: 모델의 CDF, blue: 표본의 CDF, black arrow: ks statistics]
2) 2개의 표본 누적 확률 분포 비교
[red: 1번 표본의 CDF, blue: 2번 표본의 CDF, black arrow: ks statistics]
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov%E2%80%93Smirnov_test
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